期货策略-对比-aaquant

净值对比

收益对比

	最新	当天	近一周	近一月	近一季	近一年
单边择时/全市场组合	2026-08-20	-0.0032	0.0053	0.0064	0.0116	0.0249
单边择时/动态组合	2026-08-20	-0.0023	0.0041	0.0109	0.0452	0.0584
单边择时/行业组合	2026-08-11	-0.0002	0.0018	0.0072	-0.0237	0.0021
截面旧版/仓单	2026-07-31	-0.0011	-0.0045	0.0571	0.0287	-0.1161
截面旧版/全部	2026-07-31	-0.0062	0.0099	0.0896	0.0376	0.2099
截面旧版/套保	2026-07-31	-0.0032	0.0125	-0.009	-0.1149	-0.0016
截面旧版/展期	2026-07-31	0.0004	0.0217	0.1237	0.0406	0.3401
截面旧版/席位	2026-07-31	-0.0014	0.0172	0.1012	0.0478	0.2124
截面旧版/量价	2026-07-31	-0.009	0.02	0.0954	0.0762	0.2916
截面等权/仓单	2026-09-11	0.0221	0.0525	0.1218	0.1648	-0.008
截面等权/全部	2026-09-11	0.0136	0.0737	0.1563	0.2415	0.3611
截面等权/套保	2026-09-11	0.0027	0.0299	0.0754	0.0623	0.1333
截面等权/展期	2026-09-11	0.0124	0.0709	0.1426	0.264	0.5348
截面等权/席位	2026-09-11	-0.0032	0.0299	0.0766	0.1704	0.2583
截面等权/量价	2026-09-11	0.0164	0.0838	0.1786	0.2385	0.6425
截面精简/因子1	2026-09-11	0.0153	0.078	0.2258	0.1809	0.3327
截面精简/因子23	2026-09-11	0.0146	0.0882	0.1444	0.1871	0.3878

策略评价指标

	累计收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普	calmar比率	线性R方	交易成本
单边择时/全市场组合	1.9735	0.1020	0.0600	-0.0629	1.6504	1.6217	0.9376	0.1588
单边择时/动态组合	2.1865	0.1088	0.0670	-0.0571	1.5766	1.9054	0.8994	0.1484
单边择时/行业组合	2.4324	0.1165	0.0700	-0.0957	1.6106	1.2169	0.9512	0.1930
截面旧版/仓单	0.9221	0.0937	0.0884	-0.2008	1.0576	0.4668	0.8627	0.1207
截面旧版/全部	3.3956	0.2251	0.1114	-0.1415	1.8785	1.5910	0.9495	0.1163
截面旧版/套保	0.6646	0.0724	0.0929	-0.1401	0.7989	0.5164	0.9249	0.2066
截面旧版/展期	2.2364	0.1747	0.1100	-0.1498	1.5190	1.1664	0.9585	0.1078
截面旧版/席位	0.6267	0.0690	0.1121	-0.3463	0.6513	0.1992	0.3232	0.1123
截面旧版/量价	2.6473	0.1941	0.1094	-0.1625	1.6763	1.1947	0.9588	0.1516
截面等权/仓单	1.1405	0.1081	0.0910	-0.2028	1.1733	0.5330	0.8519	0.1229
截面等权/全部	3.9591	0.2411	0.1150	-0.1415	1.9359	1.7045	0.9468	0.1187
截面等权/套保	0.8624	0.0875	0.0930	-0.1331	0.9484	0.6573	0.9264	0.2104
截面等权/展期	2.7333	0.1945	0.1131	-0.1498	1.6286	1.2983	0.9569	0.1104
截面等权/席位	0.7390	0.0775	0.1124	-0.3463	0.7203	0.2238	0.3252	0.1151
截面等权/量价	3.3143	0.2180	0.1140	-0.2064	1.7880	1.0561	0.9004	0.1519
截面精简/因子1	7.8513	0.3420	0.1368	-0.1555	2.2204	2.1997	0.9421	0.1557
截面精简/因子23	4.3512	0.2539	0.1424	-0.2091	1.6606	1.2144	0.9393	0.1691

策略之间相关性

	单边择时全市场组合	单边择时动态组合	单边择时行业组合	截面旧版仓单	截面旧版全部	截面旧版套保	截面旧版展期	截面旧版席位	截面旧版量价	截面等权仓单	截面等权全部	截面等权套保	截面等权展期	截面等权席位	截面等权量价	截面精简因子1	截面精简因子23
单边择时/全市场组合	1.0000	0.8728	0.9314	0.0232	0.0029	-0.0292	-0.0562	-0.0051	0.0840	0.0299	0.0097	-0.0271	-0.0502	-0.0015	0.0432	0.0959	0.0583
单边择时/动态组合	0.8728	1.0000	0.7662	0.0351	0.0104	-0.0072	-0.0316	-0.0105	0.0657	0.0400	0.0179	-0.0035	-0.0243	-0.0051	0.0418	0.0894	0.0704
单边择时/行业组合	0.9314	0.7662	1.0000	0.0223	0.0055	-0.0164	-0.0415	0.0164	0.0720	0.0252	0.0095	-0.0169	-0.0402	0.0176	0.0355	0.1057	0.0593
截面旧版/仓单	0.0232	0.0351	0.0223	1.0000	0.4700	0.0372	0.1676	0.1061	0.1834	0.9943	0.4694	0.0372	0.1646	0.1060	0.1441	0.4174	0.2052
截面旧版/全部	0.0029	0.0104	0.0055	0.4700	1.0000	0.4331	0.7657	0.6539	0.7086	0.4710	0.9947	0.4318	0.7615	0.6506	0.6907	0.7403	0.6912
截面旧版/套保	-0.0292	-0.0072	-0.0164	0.0372	0.4331	1.0000	0.3392	0.4842	0.2632	0.0388	0.4326	0.9973	0.3349	0.4845	0.2622	0.3781	0.2685
截面旧版/展期	-0.0562	-0.0316	-0.0415	0.1676	0.7657	0.3392	1.0000	0.5636	0.6245	0.1643	0.7628	0.3372	0.9950	0.5619	0.6475	0.6233	0.7481
截面旧版/席位	-0.0051	-0.0105	0.0164	0.1061	0.6539	0.4842	0.5636	1.0000	0.4519	0.1041	0.6520	0.4821	0.5579	0.9949	0.4669	0.5011	0.4337
截面旧版/量价	0.0840	0.0657	0.0720	0.1834	0.7086	0.2632	0.6245	0.4519	1.0000	0.1908	0.7054	0.2622	0.6270	0.4472	0.9180	0.5527	0.6883
截面等权/仓单	0.0299	0.0400	0.0252	0.9943	0.4710	0.0388	0.1643	0.1041	0.1908	1.0000	0.4814	0.0478	0.1776	0.1129	0.1621	0.4275	0.2149
截面等权/全部	0.0097	0.0179	0.0095	0.4694	0.9947	0.4326	0.7628	0.6520	0.7054	0.4814	1.0000	0.4374	0.7696	0.6561	0.6978	0.7430	0.6959
截面等权/套保	-0.0271	-0.0035	-0.0169	0.0372	0.4318	0.9973	0.3372	0.4821	0.2622	0.0478	0.4374	1.0000	0.3404	0.4865	0.2670	0.3832	0.2740
截面等权/展期	-0.0502	-0.0243	-0.0402	0.1646	0.7615	0.3349	0.9950	0.5579	0.6270	0.1776	0.7696	0.3404	1.0000	0.5621	0.6619	0.6327	0.7549
截面等权/席位	-0.0015	-0.0051	0.0176	0.1060	0.6506	0.4845	0.5619	0.9949	0.4472	0.1129	0.6561	0.4865	0.5621	1.0000	0.4692	0.5035	0.4371
截面等权/量价	0.0432	0.0418	0.0355	0.1441	0.6907	0.2622	0.6475	0.4669	0.9180	0.1621	0.6978	0.2670	0.6619	0.4692	1.0000	0.5677	0.7126
截面精简/因子1	0.0959	0.0894	0.1057	0.4174	0.7403	0.3781	0.6233	0.5011	0.5527	0.4275	0.7430	0.3832	0.6327	0.5035	0.5677	1.0000	0.6608
截面精简/因子23	0.0583	0.0704	0.0593	0.2052	0.6912	0.2685	0.7481	0.4337	0.6883	0.2149	0.6959	0.2740	0.7549	0.4371	0.7126	0.6608	1.0000

策略每年收益对比

交易日	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	整体
单边择时/全市场组合	0.0115	0.0343	0.0132	0.0573	0.0719	0.1674	0.2620	0.1831	0.1550	0.1384	0.0675	0.0118	1.9735
单边择时/动态组合	0.0106	0.0093	0.0097	0.0478	0.0584	0.0871	0.2166	0.2339	0.2082	0.1213	0.1875	0.0627	2.1865
单边择时/行业组合	0.0209	0.0709	0.0644	0.0452	0.0895	0.2220	0.3252	0.2182	0.1214	0.1465	0.0529	-0.0302	2.4324
截面旧版/仓单	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0835	0.2842	0.1649	0.1221	0.1127	-0.0094	0.1120	-0.1379	0.9221
截面旧版/全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0794	0.4849	0.2912	0.3177	0.0713	0.2044	0.1908	0.0492	3.3956
截面旧版/套保	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0704	0.0518	0.1155	0.1863	-0.0780	0.2113	0.0779	-0.0719	0.6646
截面旧版/展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0834	0.3546	0.1416	0.2177	0.0068	0.2077	0.0561	0.2355	2.2364
截面旧版/席位	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0871	0.2133	0.0678	0.0190	-0.0995	-0.0008	0.1902	0.0584	0.6267
截面旧版/量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1757	0.2667	0.1075	0.2210	0.0361	0.3058	0.1245	0.1904	2.6473
截面等权/仓单	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0835	0.2842	0.1649	0.1221	0.1127	-0.0094	0.1073	-0.0359	1.1405
截面等权/全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0794	0.4849	0.2912	0.3177	0.0713	0.2044	0.1580	0.2172	3.9591
截面等权/套保	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0704	0.0518	0.1155	0.1863	-0.0780	0.2113	0.0688	0.0472	0.8624
截面等权/展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0834	0.3546	0.1416	0.2177	0.0068	0.2077	0.0345	0.4550	2.7333
截面等权/席位	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0871	0.2133	0.0678	0.0190	-0.0995	-0.0008	0.1528	0.1682	0.7390
截面等权/量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2489	0.3863	-0.0368	0.1472	0.0189	0.2416	0.1637	0.5318	3.3143
截面精简/因子1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.6949	0.5786	0.4532	0.1020	0.3797	0.1436	0.1586	7.8513
截面精简/因子23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1432	0.8007	0.0631	0.1458	0.1440	0.3269	0.1228	0.2523	4.3512

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