期货策略-对比-aaquant

	累计收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普	calmar比率	线性R方	交易成本
单边择时/全市场组合	2.1125	0.1095	0.0611	-0.0629	1.7316	1.7421	0.9461	0.1566
单边择时/动态组合	2.3353	0.1165	0.0679	-0.0571	1.6582	2.0401	0.9166	0.1463
单边择时/行业组合	2.5411	0.1227	0.0709	-0.0957	1.6669	1.2811	0.9497	0.1922
截面多空/等权全部	2.9495	0.2082	0.1053	-0.1391	1.8495	1.4968	0.9686	0.1131
截面多空/等权展期	2.0468	0.1659	0.1119	-0.1418	1.4280	1.1697	0.9635	0.0963
截面多空/等权量价	2.6986	0.1975	0.1118	-0.1783	1.6689	1.1073	0.9578	0.1498
截面等权/仓单	0.9215	0.0938	0.0885	-0.2008	1.0577	0.4671	0.8635	0.1206
截面等权/全部	3.3578	0.2239	0.1113	-0.1415	1.8713	1.5827	0.9494	0.1163
截面等权/套保	0.6594	0.0720	0.0929	-0.1401	0.7950	0.5137	0.9251	0.2066
截面等权/展期	2.1870	0.1724	0.1100	-0.1498	1.5023	1.1512	0.9583	0.1078
截面等权/席位	0.6108	0.0676	0.1121	-0.3463	0.6400	0.1953	0.3214	0.1123
截面等权/量价	2.5989	0.1922	0.1091	-0.1625	1.6656	1.1826	0.9588	0.1515

	单边择时全市场组合	单边择时动态组合	单边择时行业组合	截面多空等权全部	截面多空等权展期	截面多空等权量价	截面等权仓单	截面等权全部	截面等权套保	截面等权展期	截面等权席位	截面等权量价
单边择时/全市场组合	1.0000	0.8771	0.9373	0.0446	-0.0608	0.1321	0.0263	0.0038	-0.0327	-0.0555	-0.0010	0.0822
单边择时/动态组合	0.8771	1.0000	0.7797	0.0595	-0.0328	0.1047	0.0461	0.0142	-0.0098	-0.0283	-0.0082	0.0647
单边择时/行业组合	0.9373	0.7797	1.0000	0.0345	-0.0531	0.1232	0.0235	0.0058	-0.0194	-0.0429	0.0219	0.0704
截面多空/等权全部	0.0446	0.0595	0.0345	1.0000	0.7115	0.7029	0.5065	0.8351	0.2854	0.6936	0.4445	0.6986
截面多空/等权展期	-0.0608	-0.0328	-0.0531	0.7115	1.0000	0.6014	0.1390	0.7397	0.3265	0.9249	0.5521	0.5974
截面多空/等权量价	0.1321	0.1047	0.1232	0.7029	0.6014	1.0000	0.1223	0.6542	0.2575	0.5892	0.4333	0.8788
截面等权/仓单	0.0263	0.0461	0.0235	0.5065	0.1390	0.1223	1.0000	0.4506	0.0260	0.1332	0.0763	0.1581
截面等权/全部	0.0038	0.0142	0.0058	0.8351	0.7397	0.6542	0.4506	1.0000	0.4253	0.7545	0.6452	0.6972
截面等权/套保	-0.0327	-0.0098	-0.0194	0.2854	0.3265	0.2575	0.0260	0.4253	1.0000	0.3288	0.4811	0.2512
截面等权/展期	-0.0555	-0.0283	-0.0429	0.6936	0.9249	0.5892	0.1332	0.7545	0.3288	1.0000	0.5539	0.6124
截面等权/席位	-0.0010	-0.0082	0.0219	0.4445	0.5521	0.4333	0.0763	0.6452	0.4811	0.5539	1.0000	0.4313
截面等权/量价	0.0822	0.0647	0.0704	0.6986	0.5974	0.8788	0.1581	0.6972	0.2512	0.6124	0.4313	1.0000

交易日	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	整体
单边择时/全市场组合	0.0115	0.0330	0.0525	0.0577	0.0737	0.1757	0.2608	0.1831	0.1551	0.1384	0.0676	0.0122	2.1125
单边择时/动态组合	0.0106	0.0093	0.0599	0.0493	0.0584	0.1064	0.2166	0.2339	0.2082	0.1213	0.1875	0.0397	2.3353
单边择时/行业组合	0.0209	0.0685	0.0659	0.0461	0.0881	0.2256	0.3229	0.2182	0.1214	0.1465	0.0529	0.0006	2.5411
截面多空/等权全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1138	0.4157	0.1356	0.3038	0.0353	0.3164	0.1347	0.0939	2.9495
截面多空/等权展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0258	0.4103	0.0737	0.1972	0.0495	0.2418	0.0842	0.2211	2.0468
截面多空/等权量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1749	0.2893	0.0847	0.3159	-0.0124	0.2412	0.1176	0.2487	2.6986
截面等权/仓单	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0835	0.2842	0.1649	0.1221	0.1127	-0.0094	0.1120	-0.1382	0.9215
截面等权/全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0794	0.4849	0.2912	0.3177	0.0713	0.2044	0.1908	0.0402	3.3578
截面等权/套保	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0704	0.0518	0.1155	0.1863	-0.0780	0.2113	0.0779	-0.0747	0.6594
截面等权/展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0834	0.3546	0.1416	0.2177	0.0068	0.2077	0.0561	0.2166	2.1870
截面等权/席位	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0871	0.2133	0.0678	0.0190	-0.0995	-0.0008	0.1902	0.0481	0.6108
截面等权/量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1757	0.2667	0.1075	0.2210	0.0361	0.3058	0.1245	0.1746	2.5989