期货策略-对比-aaquant

	累计收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普	calmar比率	线性R方	交易成本
单边择时/全市场组合	2.0651	0.1088	0.0613	-0.0630	1.7152	1.7253	0.9476	0.1593
单边择时/动态组合	2.2362	0.1143	0.0678	-0.0571	1.6318	2.0015	0.9186	0.1453
单边择时/行业组合	2.5132	0.1228	0.0713	-0.0959	1.6606	1.2805	0.9528	0.1956
截面多空/等权仓单	0.8379	0.0913	0.0885	-0.1141	1.0312	0.8000	0.9145	0.1061
截面多空/等权全部	2.9590	0.2183	0.1010	-0.1391	2.0064	1.5694	0.9654	0.1075
截面多空/等权展期	1.8211	0.1605	0.1094	-0.1418	1.4154	1.1315	0.9607	0.0919
截面多空/等权量价	2.5166	0.1978	0.1081	-0.1783	1.7238	1.1090	0.9543	0.1432

	单边择时全市场组合	单边择时动态组合	单边择时行业组合	截面多空等权仓单	截面多空等权全部	截面多空等权展期	截面多空等权量价
单边择时/全市场组合	1.0000	0.8800	0.9380	0.0462	0.0424	-0.0639	0.1334
单边择时/动态组合	0.8800	1.0000	0.7846	0.0522	0.0677	-0.0355	0.1159
单边择时/行业组合	0.9380	0.7846	1.0000	0.0312	0.0299	-0.0558	0.1202
截面多空/等权仓单	0.0462	0.0522	0.0312	1.0000	0.5484	0.1529	0.1496
截面多空/等权全部	0.0424	0.0677	0.0299	0.5484	1.0000	0.7169	0.6979
截面多空/等权展期	-0.0639	-0.0355	-0.0558	0.1529	0.7169	1.0000	0.6091
截面多空/等权量价	0.1334	0.1159	0.1202	0.1496	0.6979	0.6091	1.0000

交易日	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	整体
单边择时/全市场组合	0.0115	0.0336	0.0615	0.0572	0.0732	0.1680	0.2604	0.1828	0.1547	0.1381	0.0672	-0.0033	2.0651
单边择时/动态组合	0.0106	0.0093	0.0721	0.0493	0.0584	0.0993	0.2166	0.2339	0.2082	0.1213	0.1875	0.0038	2.2362
单边择时/行业组合	0.0209	0.0709	0.0808	0.0456	0.0877	0.2121	0.3223	0.2178	0.1210	0.1461	0.0525	-0.0094	2.5132
截面多空/等权仓单	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0639	0.2508	0.0793	0.1709	0.1321	-0.0141	0.0697	-0.0847	0.8379
截面多空/等权全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1138	0.4157	0.1356	0.3038	0.0353	0.3164	0.1299	0.1012	2.9590
截面多空/等权展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0258	0.4103	0.0737	0.1972	0.0495	0.2418	0.0931	0.1214	1.8211
截面多空/等权量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1749	0.2893	0.0847	0.3159	-0.0124	0.2412	0.1256	0.1788	2.5166