期货策略-对比-aaquant

	累计收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普	calmar比率	线性R方	交易成本
单边择时/全市场组合	2.1125	0.1095	0.0611	-0.0629	1.7316	1.7421	0.9461	0.1566
单边择时/动态组合	2.3353	0.1165	0.0679	-0.0571	1.6582	2.0401	0.9166	0.1463
单边择时/行业组合	2.5411	0.1227	0.0709	-0.0957	1.6669	1.2811	0.9497	0.1922
截面多空/等权仓单	0.9133	0.0951	0.0883	-0.1141	1.0732	0.8339	0.9003	0.1103
截面多空/等权全部	2.9136	0.2106	0.1033	-0.1391	1.9027	1.5141	0.9681	0.1115
截面多空/等权展期	1.9135	0.1616	0.1103	-0.1418	1.4134	1.1393	0.9619	0.0949
截面多空/等权量价	2.5523	0.1943	0.1110	-0.1783	1.6557	1.0896	0.9559	0.1478

	单边择时全市场组合	单边择时动态组合	单边择时行业组合	截面多空等权仓单	截面多空等权全部	截面多空等权展期	截面多空等权量价
单边择时/全市场组合	1.0000	0.8771	0.9373	0.0521	0.0439	-0.0609	0.1322
单边择时/动态组合	0.8771	1.0000	0.7797	0.0507	0.0584	-0.0333	0.1052
单边择时/行业组合	0.9373	0.7797	1.0000	0.0369	0.0340	-0.0531	0.1233
截面多空/等权仓单	0.0521	0.0507	0.0369	1.0000	0.5520	0.1468	0.1611
截面多空/等权全部	0.0439	0.0584	0.0340	0.5520	1.0000	0.7121	0.7026
截面多空/等权展期	-0.0609	-0.0333	-0.0531	0.1468	0.7121	1.0000	0.6010
截面多空/等权量价	0.1322	0.1052	0.1233	0.1611	0.7026	0.6010	1.0000

交易日	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	整体
单边择时/全市场组合	0.0115	0.0330	0.0525	0.0577	0.0737	0.1757	0.2608	0.1831	0.1551	0.1384	0.0676	0.0122	2.1125
单边择时/动态组合	0.0106	0.0093	0.0599	0.0493	0.0584	0.1064	0.2166	0.2339	0.2082	0.1213	0.1875	0.0397	2.3353
单边择时/行业组合	0.0209	0.0685	0.0659	0.0461	0.0881	0.2256	0.3229	0.2182	0.1214	0.1465	0.0529	0.0006	2.5411
截面多空/等权仓单	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0639	0.2508	0.0793	0.1709	0.1321	-0.0141	0.0642	-0.0422	0.9133
截面多空/等权全部	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1138	0.4157	0.1356	0.3038	0.0353	0.3164	0.1347	0.0839	2.9136
截面多空/等权展期	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0258	0.4103	0.0737	0.1972	0.0495	0.2418	0.0842	0.1677	1.9135
截面多空/等权量价	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1749	0.2893	0.0847	0.3159	-0.0124	0.2412	0.1176	0.1993	2.5523