历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
7.8513 |
0.3420 |
0.1368 |
-0.1555 |
2.2204 |
2.1997 |
0.9421 |
0.1557 |
| 2026年 |
0.1586 |
0.2455 |
0.2071 |
-0.1555 |
1.1632 |
1.5789 |
0.0014 |
0.0162 |
| 2025年 |
0.1436 |
0.1493 |
0.1098 |
-0.1110 |
1.3225 |
1.3453 |
0.4423 |
0.0202 |
| 2024年 |
0.3797 |
0.3982 |
0.1196 |
-0.0670 |
2.8638 |
5.9415 |
0.8551 |
0.0231 |
| 2023年 |
0.1020 |
0.1065 |
0.1092 |
-0.1418 |
0.9810 |
0.7508 |
0.3001 |
0.0237 |
| 2022年 |
0.4532 |
0.4758 |
0.1537 |
-0.1216 |
2.6104 |
3.9130 |
0.4579 |
0.0196 |
| 2021年 |
0.5786 |
0.6055 |
0.1564 |
-0.0916 |
3.1066 |
6.6102 |
0.9368 |
0.0196 |
| 2020年 |
0.6949 |
0.7284 |
0.1370 |
-0.0536 |
4.0666 |
13.6004 |
0.9812 |
0.0182 |
| 2019年 |
0.1300 |
0.1346 |
0.0935 |
-0.1110 |
1.3976 |
1.2123 |
0.4177 |
0.0152 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
0.0046 |
0.0016 |
0.0515 |
0.0359 |
0.0092 |
-0.0046 |
0.0245 |
0.0391 |
0.0327 |
0.0317 |
0.0358 |
0.0408 |
| 2026年 |
-0.0149 |
0.0158 |
0.0130 |
-0.0029 |
-0.0019 |
-0.0765 |
0.0425 |
0.0459 |
0.1407 |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
-0.0777 |
0.0013 |
0.0221 |
0.0202 |
0.0718 |
-0.0424 |
-0.0624 |
0.0555 |
-0.0058 |
0.0156 |
0.0479 |
0.1051 |
| 2024年 |
0.0153 |
-0.0429 |
0.0192 |
0.0635 |
-0.0435 |
0.0282 |
0.0547 |
0.0813 |
-0.0109 |
0.0876 |
0.0404 |
0.0435 |
| 2023年 |
0.0201 |
-0.0345 |
-0.0505 |
0.0150 |
-0.0169 |
0.0093 |
0.0037 |
0.0920 |
-0.0361 |
0.0157 |
0.1005 |
-0.0092 |
| 2022年 |
0.0652 |
0.1053 |
0.1103 |
0.1089 |
-0.0333 |
-0.0385 |
-0.0073 |
0.0304 |
-0.0099 |
-0.0185 |
0.0213 |
0.0623 |
| 2021年 |
-0.0486 |
-0.0153 |
0.1332 |
0.0590 |
0.0576 |
-0.0002 |
0.0338 |
0.0556 |
0.1197 |
0.0639 |
0.0000 |
0.0215 |
| 2020年 |
0.0207 |
0.0030 |
0.1293 |
-0.0209 |
0.0555 |
0.0354 |
0.0974 |
0.0012 |
0.0798 |
0.0753 |
0.0140 |
0.0590 |
| 2019年 |
0.0567 |
-0.0197 |
0.0352 |
0.0442 |
-0.0161 |
0.0479 |
0.0340 |
-0.0489 |
-0.0161 |
-0.0177 |
0.0262 |
0.0035 |
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