单边择时 行业组合 全市场组合 动态组合
截面旧版 全部 量价 展期 仓单 席位 套保
截面等权 全部 量价 展期 仓单 席位 套保
截面精简 因子1 因子23
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原理：根据量价规则设计，所有品种，使用相同思路+相同参数，保证策略的普适性。

特点：方向敞口，表现与市场波动率相关。

覆盖品种：全市场主要品种40个左右。

历史走势
分年度统计
交易日 累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
整体 1.9735 0.1020 0.0600 -0.0629 1.6504 1.6217 0.9376 0.1588
2026年 0.0118 0.0195 0.0806 -0.0482 0.2804 0.4051 0.0007 0.0142
2025年 0.0675 0.0701 0.0682 -0.0459 1.0270 1.5281 0.8067 0.0220
2024年 0.1384 0.1445 0.0682 -0.0543 2.0147 2.6616 0.8950 0.0187
2023年 0.1550 0.1619 0.0564 -0.0255 2.6886 6.3492 0.9293 0.0183
2022年 0.1831 0.1913 0.0958 -0.0431 1.8753 4.4425 0.8532 0.0160
2021年 0.2620 0.2729 0.0908 -0.0390 2.7050 6.9920 0.8898 0.0172
2020年 0.1674 0.1741 0.0644 -0.0283 2.5250 6.1579 0.9197 0.0165
2019年 0.0719 0.0743 0.0340 -0.0242 2.1271 3.0654 0.7989 0.0146
2018年 0.0573 0.0595 0.0360 -0.0204 1.6205 2.9135 0.8023 0.0126
2017年 0.0132 0.0136 0.0311 -0.0218 0.4503 0.6248 0.5138 0.0064
2016年 0.0343 0.0355 0.0130 -0.0106 2.6842 3.3569 0.8776 0.0014
2015年 0.0115 0.0119 0.0090 -0.0050 1.3169 2.3892 0.6040 0.0009
月度收益分布
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均 0.0046 0.0026 0.0116 0.0095 0.0092 0.0020 0.0156 0.0069 0.0124 0.0057 0.0085 0.0069
2026年 0.0057 -0.0196 0.0202 0.0041 -0.0079 0.0060 0.0027 0.0010 nan nan nan nan
2025年 0.0064 -0.0174 -0.0003 0.0181 0.0055 -0.0057 0.0428 -0.0023 -0.0038 0.0105 0.0053 0.0075
2024年 -0.0061 -0.0050 0.0324 0.0325 0.0154 0.0019 0.0171 0.0283 0.0647 -0.0312 -0.0216 0.0058
2023年 0.0020 -0.0142 0.0133 0.0454 0.0327 -0.0057 0.0191 0.0026 0.0141 -0.0012 0.0220 0.0162
2022年 0.0342 -0.0022 0.0207 -0.0025 0.0022 0.0347 0.0661 -0.0116 0.0100 0.0176 -0.0233 0.0265
2021年 0.0072 0.0657 -0.0065 0.0031 0.0277 -0.0062 0.0189 -0.0010 0.0490 0.0451 0.0409 -0.0058
2020年 -0.0014 0.0187 0.0525 -0.0056 0.0226 0.0010 0.0077 0.0161 -0.0023 0.0060 0.0224 0.0197
2019年 0.0138 -0.0096 -0.0060 0.0040 0.0058 0.0069 -0.0105 0.0331 -0.0027 0.0126 0.0103 0.0126
2018年 -0.0043 0.0098 0.0136 0.0045 0.0081 -0.0102 0.0123 0.0140 -0.0084 0.0001 0.0214 -0.0045
2017年 -0.0018 0.0016 -0.0025 0.0037 -0.0013 0.0041 0.0044 -0.0054 0.0092 -0.0086 0.0187 -0.0088
2016年 0.0012 0.0032 0.0049 0.0059 -0.0004 -0.0040 0.0067 0.0045 0.0040 0.0055 -0.0008 0.0033
2015年 -0.0014 -0.0000 -0.0027 0.0011 -0.0005 0.0013 0.0003 0.0033 0.0023 0.0061 -0.0021 0.0039
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