历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
1.1405 |
0.1081 |
0.0910 |
-0.2028 |
1.1733 |
0.5330 |
0.8519 |
0.1229 |
| 2026年 |
-0.0359 |
-0.0531 |
0.1426 |
-0.1893 |
-0.3115 |
-0.2802 |
0.2686 |
0.0126 |
| 2025年 |
0.1073 |
0.1115 |
0.0701 |
-0.0549 |
1.5438 |
2.0316 |
0.9043 |
0.0171 |
| 2024年 |
-0.0094 |
-0.0098 |
0.0630 |
-0.1095 |
-0.1245 |
-0.0891 |
0.0001 |
0.0168 |
| 2023年 |
0.1127 |
0.1177 |
0.0760 |
-0.0584 |
1.5016 |
2.0149 |
0.3833 |
0.0174 |
| 2022年 |
0.1221 |
0.1275 |
0.1068 |
-0.0846 |
1.1771 |
1.5075 |
0.4071 |
0.0158 |
| 2021年 |
0.1649 |
0.1715 |
0.1025 |
-0.0918 |
1.5958 |
1.8688 |
0.4850 |
0.0147 |
| 2020年 |
0.2842 |
0.2962 |
0.0995 |
-0.0626 |
2.6592 |
4.7340 |
0.8864 |
0.0153 |
| 2019年 |
0.0835 |
0.0864 |
0.0569 |
-0.0310 |
1.4853 |
2.7862 |
0.8120 |
0.0132 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
0.0011 |
0.0028 |
-0.0074 |
0.0030 |
0.0072 |
-0.0041 |
0.0144 |
0.0194 |
0.0182 |
0.0453 |
0.0072 |
0.0021 |
| 2026年 |
-0.0597 |
0.0266 |
-0.1203 |
-0.0217 |
0.0166 |
-0.0232 |
0.0607 |
0.0198 |
0.0805 |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
-0.0239 |
-0.0045 |
0.0093 |
0.0205 |
0.0275 |
0.0099 |
0.0087 |
0.0309 |
0.0120 |
0.0159 |
-0.0148 |
0.0123 |
| 2024年 |
0.0158 |
-0.0190 |
0.0036 |
-0.0622 |
-0.0215 |
0.0279 |
0.0224 |
0.0237 |
-0.0110 |
0.0090 |
0.0251 |
-0.0190 |
| 2023年 |
0.0050 |
-0.0036 |
-0.0288 |
0.0212 |
-0.0025 |
-0.0112 |
-0.0052 |
0.0610 |
-0.0095 |
-0.0085 |
0.0576 |
0.0361 |
| 2022年 |
0.0392 |
-0.0097 |
0.0438 |
0.0684 |
0.0271 |
-0.0215 |
-0.0362 |
0.0330 |
-0.0169 |
0.0240 |
-0.0335 |
0.0043 |
| 2021年 |
-0.0264 |
0.0142 |
-0.0101 |
0.0152 |
0.0080 |
-0.0202 |
-0.0074 |
-0.0003 |
0.0361 |
0.1749 |
-0.0129 |
-0.0031 |
| 2020年 |
0.0148 |
0.0215 |
0.0586 |
-0.0144 |
-0.0130 |
0.0078 |
0.0487 |
-0.0100 |
0.0484 |
0.0900 |
0.0188 |
-0.0124 |
| 2019年 |
0.0438 |
-0.0032 |
-0.0150 |
-0.0030 |
0.0158 |
-0.0023 |
0.0234 |
-0.0026 |
0.0061 |
0.0121 |
0.0099 |
-0.0033 |
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