单边择时 行业组合 全市场组合 动态组合
截面旧版 全部 量价 展期 仓单 席位 套保
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覆盖品种：金属、工业、能化、农产品四个行业代表性品种16个。

历史走势
分年度统计
交易日 累计收益 年化收益 年化波动率 最大回撤 夏普 calmar比率 线性R方 交易成本
整体 2.4324 0.1165 0.0700 -0.0957 1.6106 1.2169 0.9512 0.1930
2026年 -0.0302 -0.0515 0.0951 -0.0747 -0.5089 -0.6897 0.5526 0.0159
2025年 0.0529 0.0549 0.0665 -0.0413 0.8369 1.3292 0.7472 0.0251
2024年 0.1465 0.1530 0.0736 -0.0772 1.9715 1.9827 0.8446 0.0207
2023年 0.1214 0.1268 0.0604 -0.0315 2.0074 4.0236 0.9184 0.0223
2022年 0.2182 0.2282 0.1119 -0.0416 1.8930 5.4839 0.8719 0.0207
2021年 0.3252 0.3391 0.1110 -0.0614 2.6872 5.5230 0.8613 0.0215
2020年 0.2220 0.2311 0.0796 -0.0279 2.6516 8.2857 0.9031 0.0208
2019年 0.0895 0.0926 0.0406 -0.0253 2.2005 3.6666 0.7666 0.0178
2018年 0.0452 0.0469 0.0442 -0.0355 1.0587 1.3209 0.6276 0.0162
2017年 0.0644 0.0666 0.0477 -0.0238 1.3766 2.7983 0.8289 0.0082
2016年 0.0709 0.0733 0.0214 -0.0152 3.3199 4.8306 0.8932 0.0024
2015年 0.0209 0.0216 0.0170 -0.0078 1.2642 2.7746 0.5821 0.0013
月度收益分布
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均 0.0038 0.0031 0.0134 0.0083 0.0084 0.0049 0.0157 0.0091 0.0165 0.0083 0.0110 0.0066
2026年 0.0210 -0.0298 0.0095 -0.0009 -0.0129 0.0011 -0.0199 0.0022 nan nan nan nan
2025年 -0.0032 -0.0137 0.0039 0.0093 0.0018 -0.0088 0.0301 0.0032 -0.0033 0.0118 0.0097 0.0115
2024年 -0.0080 0.0019 0.0337 0.0524 0.0182 0.0023 0.0208 0.0219 0.0779 -0.0494 -0.0196 -0.0085
2023年 -0.0066 -0.0195 0.0119 0.0383 0.0374 0.0025 0.0177 0.0187 -0.0030 0.0054 0.0171 -0.0031
2022年 0.0330 -0.0092 0.0171 -0.0064 -0.0024 0.0539 0.0850 -0.0146 0.0270 0.0218 -0.0267 0.0259
2021年 0.0016 0.0690 0.0031 0.0085 0.0205 -0.0074 0.0230 -0.0039 0.0804 0.0473 0.0535 -0.0055
2020年 -0.0025 0.0277 0.0725 -0.0199 0.0304 0.0110 0.0042 0.0172 -0.0051 0.0060 0.0371 0.0268
2019年 0.0126 -0.0081 -0.0047 0.0008 0.0027 0.0074 -0.0067 0.0396 -0.0025 0.0152 0.0116 0.0191
2018年 -0.0046 0.0089 0.0128 0.0024 0.0049 -0.0045 0.0096 0.0092 -0.0121 -0.0005 0.0276 -0.0089
2017年 -0.0014 0.0036 -0.0060 0.0079 -0.0024 0.0048 0.0131 0.0057 0.0131 0.0059 0.0198 -0.0014
2016年 0.0058 0.0066 0.0105 0.0055 0.0034 -0.0056 0.0123 0.0045 0.0060 0.0120 -0.0032 0.0112
2015年 -0.0018 -0.0000 -0.0034 0.0014 -0.0007 0.0017 -0.0007 0.0055 0.0029 0.0156 -0.0055 0.0059
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