历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
1.1989 |
0.1148 |
0.1209 |
-0.2428 |
0.9597 |
0.4728 |
0.8104 |
0.1328 |
| 2026年 |
0.2007 |
0.4336 |
0.2248 |
-0.1438 |
1.7149 |
3.0154 |
0.4631 |
0.0076 |
| 2025年 |
0.0918 |
0.0953 |
0.1027 |
-0.1065 |
0.9379 |
0.8950 |
0.3362 |
0.0145 |
| 2024年 |
0.1647 |
0.1720 |
0.1022 |
-0.0957 |
1.6046 |
1.7969 |
0.8116 |
0.0141 |
| 2023年 |
0.1615 |
0.1687 |
0.0881 |
-0.0922 |
1.8140 |
1.8300 |
0.6705 |
0.0178 |
| 2022年 |
0.0601 |
0.0627 |
0.1174 |
-0.0980 |
0.5759 |
0.6396 |
0.2919 |
0.0190 |
| 2021年 |
-0.1952 |
-0.2016 |
0.1411 |
-0.2357 |
-1.5245 |
-0.8553 |
0.4201 |
0.0187 |
| 2020年 |
0.3099 |
0.3231 |
0.1194 |
-0.0652 |
2.4058 |
4.9572 |
0.9228 |
0.0189 |
| 2019年 |
0.1095 |
0.1133 |
0.0800 |
-0.0616 |
1.3817 |
1.8389 |
0.8562 |
0.0224 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
-0.0034 |
0.0092 |
0.0342 |
0.0207 |
-0.0098 |
0.0118 |
0.0289 |
0.0149 |
-0.0164 |
-0.0059 |
0.0212 |
0.0046 |
| 2026年 |
0.0606 |
0.0060 |
0.0955 |
0.0971 |
-0.0843 |
-0.0359 |
0.0606 |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
-0.0248 |
0.0297 |
0.0242 |
-0.0260 |
0.0483 |
-0.0007 |
-0.0548 |
0.0280 |
0.0111 |
-0.0169 |
0.0687 |
0.0080 |
| 2024年 |
-0.0001 |
-0.0286 |
0.0316 |
0.0202 |
-0.0070 |
0.0395 |
0.0328 |
0.0374 |
-0.0766 |
0.0288 |
0.0527 |
0.0300 |
| 2023年 |
0.0219 |
0.0245 |
0.0378 |
0.0265 |
-0.0313 |
0.0400 |
0.0138 |
0.0461 |
-0.0708 |
0.0420 |
-0.0220 |
0.0295 |
| 2022年 |
-0.0031 |
0.0132 |
0.0710 |
0.0099 |
-0.0034 |
-0.0296 |
0.0241 |
-0.0157 |
-0.0125 |
0.0282 |
0.0295 |
-0.0477 |
| 2021年 |
-0.0807 |
0.0297 |
0.0025 |
-0.0118 |
-0.0236 |
-0.0184 |
0.0264 |
0.0442 |
0.0041 |
-0.1243 |
-0.0688 |
0.0205 |
| 2020年 |
0.0041 |
-0.0152 |
0.0150 |
0.0159 |
0.0165 |
0.0654 |
0.0768 |
0.0084 |
0.0130 |
0.0115 |
0.0640 |
0.0022 |
| 2019年 |
-0.0052 |
0.0146 |
-0.0042 |
0.0338 |
0.0068 |
0.0339 |
0.0517 |
-0.0441 |
0.0170 |
-0.0105 |
0.0245 |
-0.0102 |
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