历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
2.0720 |
0.1674 |
0.1064 |
-0.1578 |
1.5091 |
1.0609 |
0.9383 |
0.0423 |
| 2026年 |
0.0202 |
0.0402 |
0.1864 |
-0.1578 |
0.3039 |
0.2544 |
0.2378 |
0.0029 |
| 2025年 |
0.2354 |
0.2451 |
0.0896 |
-0.0401 |
2.4929 |
6.1083 |
0.8791 |
0.0053 |
| 2024年 |
0.4030 |
0.4227 |
0.0877 |
-0.0548 |
4.0681 |
7.7115 |
0.9272 |
0.0049 |
| 2023年 |
0.0190 |
0.0198 |
0.0797 |
-0.0723 |
0.2857 |
0.2738 |
0.1565 |
0.0058 |
| 2022年 |
0.0128 |
0.0134 |
0.1122 |
-0.1459 |
0.1745 |
0.0918 |
0.6490 |
0.0059 |
| 2021年 |
0.2310 |
0.2405 |
0.1202 |
-0.0746 |
1.8531 |
3.2264 |
0.8262 |
0.0063 |
| 2020年 |
0.2486 |
0.2589 |
0.1097 |
-0.0739 |
2.1543 |
3.5055 |
0.9006 |
0.0057 |
| 2019年 |
0.0951 |
0.0984 |
0.0751 |
-0.0503 |
1.2864 |
1.9577 |
0.7153 |
0.0056 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
0.0278 |
0.0041 |
-0.0032 |
0.0219 |
0.0034 |
0.0108 |
0.0153 |
0.0129 |
0.0074 |
0.0100 |
0.0166 |
0.0294 |
| 2026年 |
0.0783 |
0.0346 |
-0.1006 |
0.0532 |
-0.0343 |
-0.0579 |
0.0612 |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
0.0235 |
0.0063 |
0.0137 |
-0.0086 |
0.0288 |
0.0326 |
0.0129 |
0.0089 |
-0.0013 |
-0.0045 |
0.0529 |
0.0502 |
| 2024年 |
0.0421 |
-0.0314 |
0.0763 |
0.0763 |
0.0260 |
0.0198 |
0.0342 |
0.0001 |
-0.0275 |
0.0446 |
0.0444 |
0.0451 |
| 2023年 |
-0.0005 |
-0.0070 |
-0.0414 |
0.0097 |
-0.0066 |
0.0418 |
-0.0115 |
0.0150 |
0.0082 |
-0.0092 |
0.0007 |
0.0219 |
| 2022年 |
0.0643 |
-0.0006 |
0.0123 |
0.0067 |
-0.0103 |
-0.0508 |
-0.0157 |
0.0038 |
0.0076 |
-0.0100 |
-0.0523 |
0.0648 |
| 2021年 |
-0.0072 |
0.0560 |
0.0311 |
0.0281 |
-0.0039 |
0.0189 |
-0.0180 |
0.0305 |
0.0593 |
0.0058 |
0.0034 |
0.0088 |
| 2020年 |
0.0062 |
-0.0314 |
-0.0122 |
0.0119 |
0.0586 |
0.0406 |
0.0500 |
0.0168 |
0.0216 |
0.0269 |
0.0337 |
0.0048 |
| 2019年 |
0.0160 |
0.0058 |
-0.0051 |
-0.0023 |
-0.0308 |
0.0413 |
0.0092 |
0.0156 |
-0.0163 |
0.0166 |
0.0334 |
0.0102 |
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