历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
1.1442 |
0.1103 |
0.0925 |
-0.2010 |
1.1773 |
0.5489 |
0.8291 |
0.0315 |
| 2026年 |
0.0201 |
0.0369 |
0.0938 |
-0.0545 |
0.4334 |
0.6773 |
0.0768 |
0.0024 |
| 2025年 |
0.0368 |
0.0381 |
0.0692 |
-0.0677 |
0.5750 |
0.5631 |
0.6535 |
0.0047 |
| 2024年 |
0.1383 |
0.1444 |
0.0561 |
-0.0438 |
2.4337 |
3.2947 |
0.8562 |
0.0041 |
| 2023年 |
-0.0209 |
-0.0218 |
0.0645 |
-0.1162 |
-0.3091 |
-0.1875 |
0.0477 |
0.0043 |
| 2022年 |
0.0854 |
0.0891 |
0.1387 |
-0.1367 |
0.6844 |
0.6514 |
0.0338 |
0.0041 |
| 2021年 |
0.0464 |
0.0481 |
0.1141 |
-0.1192 |
0.4688 |
0.4039 |
0.1119 |
0.0037 |
| 2020年 |
0.4473 |
0.4672 |
0.1044 |
-0.0436 |
3.7260 |
10.7250 |
0.9265 |
0.0046 |
| 2019年 |
0.1068 |
0.1105 |
0.0662 |
-0.0503 |
1.6179 |
2.1992 |
0.7493 |
0.0036 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
-0.0003 |
0.0072 |
0.0099 |
0.0047 |
-0.0027 |
0.0038 |
0.0072 |
0.0216 |
0.0067 |
0.0324 |
0.0006 |
0.0197 |
| 2026年 |
0.0127 |
0.0219 |
-0.0289 |
0.0219 |
-0.0131 |
-0.0090 |
0.0156 |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
-0.0398 |
0.0042 |
-0.0007 |
-0.0149 |
0.0112 |
0.0355 |
-0.0049 |
0.0131 |
-0.0096 |
0.0133 |
-0.0008 |
0.0318 |
| 2024年 |
0.0337 |
-0.0081 |
0.0346 |
-0.0192 |
0.0063 |
0.0305 |
0.0190 |
0.0152 |
-0.0207 |
-0.0011 |
0.0264 |
0.0159 |
| 2023年 |
-0.0225 |
-0.0106 |
-0.0231 |
-0.0056 |
-0.0032 |
-0.0146 |
-0.0277 |
0.0215 |
-0.0104 |
0.0380 |
0.0355 |
0.0043 |
| 2022年 |
0.0436 |
0.0416 |
0.0291 |
0.0340 |
0.0295 |
-0.0247 |
-0.0367 |
0.0172 |
-0.0206 |
0.0521 |
-0.0830 |
0.0093 |
| 2021年 |
-0.0551 |
-0.0023 |
0.0132 |
0.0251 |
-0.0441 |
-0.0162 |
-0.0144 |
0.0070 |
0.0863 |
0.0190 |
-0.0194 |
0.0547 |
| 2020年 |
-0.0063 |
0.0177 |
0.0534 |
0.0011 |
-0.0035 |
0.0259 |
0.0677 |
0.0233 |
0.0495 |
0.0994 |
0.0302 |
0.0220 |
| 2019年 |
0.0310 |
-0.0071 |
0.0015 |
-0.0052 |
-0.0044 |
0.0030 |
0.0389 |
0.0538 |
-0.0277 |
0.0058 |
0.0152 |
-0.0000 |
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