选股原理:根据股票的量价数据筛选,按市值排序,体现小盘特征。
持仓数量扩展到50只,增加策略容量。
| 交易日 | 累计收益 | 年化收益 | 年化波动率 | 最大回撤 | 夏普 | calmar比率 | 线性R方 | 交易成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 13.2947 | 0.4515 | 0.2114 | -0.2620 | 1.8692 | 1.7233 | 0.9813 | 0.1249 |
| 2019年 | 0.4946 | 0.5144 | 0.1901 | -0.0874 | 2.2800 | 5.8858 | 0.5748 | 0.0235 |
| 2020年 | 0.4968 | 0.5193 | 0.1980 | -0.1125 | 2.2133 | 4.6173 | 0.9168 | 0.0221 |
| 2021年 | 0.4507 | 0.4708 | 0.1804 | -0.1426 | 2.2308 | 3.3014 | 0.9251 | 0.0143 |
| 2022年 | 0.4632 | 0.4864 | 0.2064 | -0.1092 | 2.0248 | 4.4560 | 0.9187 | 0.0135 |
| 2023年 | 0.2932 | 0.3070 | 0.1587 | -0.0754 | 1.7666 | 4.0713 | 0.7853 | 0.0108 |
| 2024年 | 0.9994 | 1.0575 | 0.3304 | -0.2159 | 2.3502 | 4.8973 | 0.5601 | 0.0176 |
| 2025年 | 0.4736 | 0.4949 | 0.1769 | -0.0871 | 2.3635 | 5.6851 | 0.9473 | 0.0152 |
| 2026年 | -0.2099 | -0.4477 | 0.1876 | -0.2425 | -3.0665 | -1.8460 | 0.8171 | 0.0079 |