历史走势
分年度统计
| 交易日 |
累计收益 |
年化收益 |
年化波动率 |
最大回撤 |
夏普 |
calmar比率 |
线性R方 |
交易成本 |
| 整体 |
10.4503 |
0.4197 |
0.3009 |
-0.3369 |
1.3164 |
1.2457 |
0.9460 |
0.1147 |
| 2026年 |
-0.0698 |
-0.2866 |
0.2891 |
-0.1554 |
-1.0241 |
-1.8443 |
0.0891 |
0.0037 |
| 2025年 |
0.0999 |
0.1038 |
0.2675 |
-0.1711 |
0.5032 |
0.6068 |
0.6707 |
0.0126 |
| 2024年 |
0.5872 |
0.6178 |
0.4394 |
-0.2406 |
1.3173 |
2.5681 |
0.4578 |
0.0199 |
| 2023年 |
0.1832 |
0.1914 |
0.2073 |
-0.1364 |
0.9479 |
1.4035 |
0.6946 |
0.0115 |
| 2022年 |
0.2529 |
0.2646 |
0.2476 |
-0.1278 |
1.0720 |
2.0706 |
0.8099 |
0.0151 |
| 2021年 |
0.4557 |
0.4761 |
0.2823 |
-0.1559 |
1.5208 |
3.0537 |
0.8243 |
0.0161 |
| 2020年 |
0.7172 |
0.7520 |
0.3350 |
-0.2783 |
1.8429 |
2.7020 |
0.8579 |
0.0188 |
| 2019年 |
0.9028 |
0.9434 |
0.2752 |
-0.0987 |
2.5536 |
9.5537 |
0.8307 |
0.0170 |
月度收益分布
| |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 平均 |
-0.0099 |
0.0749 |
0.0283 |
-0.0012 |
0.0589 |
0.0249 |
0.0455 |
0.0158 |
0.0489 |
0.0486 |
0.0259 |
0.0081 |
| 2026年 |
0.0019 |
0.0418 |
-0.1089 |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
nan |
| 2025年 |
-0.1045 |
-0.0247 |
-0.0211 |
-0.0305 |
0.0731 |
0.0406 |
0.0174 |
0.0105 |
0.0250 |
0.0680 |
0.0601 |
-0.0040 |
| 2024年 |
0.0209 |
0.1502 |
0.1272 |
-0.0024 |
0.0091 |
-0.1303 |
0.0184 |
0.0152 |
0.2590 |
-0.0447 |
0.0337 |
0.0657 |
| 2023年 |
0.0299 |
0.0225 |
-0.0044 |
-0.0487 |
0.0492 |
0.0613 |
0.0585 |
-0.0138 |
0.0061 |
-0.0001 |
0.0221 |
-0.0073 |
| 2022年 |
-0.0074 |
0.0755 |
0.0239 |
-0.0112 |
0.0971 |
0.0601 |
0.0462 |
-0.0094 |
-0.0524 |
0.0110 |
0.0606 |
-0.0535 |
| 2021年 |
-0.0927 |
0.1436 |
0.0246 |
0.0072 |
0.0782 |
0.0496 |
0.0361 |
0.0609 |
-0.0325 |
-0.0567 |
0.0752 |
0.1139 |
| 2020年 |
0.0159 |
0.0145 |
0.0950 |
0.0077 |
0.0286 |
0.0847 |
0.1109 |
0.0855 |
0.1361 |
0.2511 |
-0.0821 |
-0.1398 |
| 2019年 |
0.0571 |
0.1759 |
0.0905 |
0.0696 |
0.0766 |
0.0082 |
0.0313 |
-0.0381 |
0.0013 |
0.1117 |
0.0118 |
0.0820 |
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